Sermaye yeterliliği standart oranına yeniden bir bakış

Abstract

Basel I, Basel II ve Basel III düzenlemeleri ile şekillenen sermaye yeterliliği standart oranı, özkaynaklar, kredi riskine esas tutar, operasyonel riske esas tutar ve piyasa riskine esas tutar olmak üzere 4 bileşenden oluşmaktadır. Özkaynakların toplam riske esas tutara oranının yasal olarak %8 ve hedef olarak %12 belirlendiği bankacılık sektöründe kredi riskine esas tutarın toplam riske esas tutara oranının %90, operasyonel riske esas tutarının toplam riske esas tutara oranının %9 ve piyasa riskine esas tutarın toplam riske esas tutara oranının %1 düzeyinde seyretmesi önemlidir. Bu hedefler çerçevesinde, kredi riskinin standart yaklaşımla, operasyonel riskin temel gösterge yöntemi ile piyasa riskinin standart metot ile hesaplanması bankaların lehine olduğu görülmektedir.

Capital adequacy standard ratio is made up of 4 components; capital, sum as a basis for credit risk, sum as a basis for operational risk and sum as a basis for market risk, shaped by Basel I, Basel II and Basel III regulations. In banking sector, capital to sum as a basis for total risks ratio is aimed at legally 8% and 12% as a target, it is important that sum as a basis for credit risk to sum as a basis for total risks ratio, sum as a basis for operational risk to sum as a basis for total risks ratio and sum as a basis for market risk to sum as a basis for total risks ratio should fluctuate around 90%, 9% and 1%, respectively. For the sake of these ideals, standard method for credit risk, basic indicator method for operational risk and standard method for market risk will be advantage for banks.