İslami Pencere Modelinin Katılım Bankacılığı Pazar Payına Olası Etkisi: ARIMA-Monte Carlo Simülasyon Analizi

Abstract

Çalışmanın amacı, Türkiye’de mevduat bankacılığında uygulanabilecek İslami pencere modelinin, katılım bankacılığı pazar payına olası etkilerini ampirik olarak incelemektir. Çalışmada, 2005–2024 dönemine ait bankacılık sektörlerinin aktif büyüklükleri ve pazar payları analiz edilmiştir. Pazar payı eğilimini tahmin etmek için ARIMAX (Trend) modeli seçilmiş ve ayrıca 2025–2030 yılları için çeşitli senaryolar hazırlanmıştır. Sonrasında ise mevduat bankalarının %25, %50 ve %75 oranlarında İslami pencere modelini benimsediği, aktiflerinin %2, %15, %30’unu bu modele tahsis ettiği ve olumlu ve olumsuz makroekonomik şok senaryolarında Monte Carlo simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Ampirik analizlerin sonucunda, pencere oranı arttıkça katılım bankacılığı pazar payının kademeli olarak yükseleceği ve 2030 yılı için en düşük %10, en yüksek ise %30’luk bir miktarı aşabileceği bulguları elde edilmiştir. SWOT analizi sonuçları ise İslami pencere modelinin Türkiye’de katılım bankacılığı sektörünün büyümesini destekleyebilecek güçlü yönlere sahip olduğunu göstermiştir. Bu potansiyelin ortaya çıkması ancak İslami pencerelerin güçlü fıkhi denetim, yasal düzenleyici çerçeve ve uluslararası standartlarla desteklenmesine bağlıdır. Son olarak, İslami pencere modeli uygulamasında fıkhi uyum, düzenleyici çerçeve ve müşteri güveni ile ilgili konularda bazı zorlukların da yaşanacağı belirlenmiştir.